Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.14076/22439
Title: Pronóstico del precio del cobre basado en el criterio de convergencia de Cauchy
Authors: Teves Rojas, Augusto
Advisors: Marín Suárez, Valeriano Alfredo
Keywords: Pronóstico;Convergencia de Cauchy;Cuadrado medio del error;Desestacionalización
Issue Date: 2020
Publisher: Universidad Nacional de Ingeniería
Abstract: En el presente trabajo se aplica por primera vez la teoría de convergencia de Cauchy en los métodos econométricos y estadísticos usados para el pronóstico del precio del cobre a largo plazo, para determinar el número de datos que participan en el cálculo del promedio mòvil. No obstante a que los complicados métodos de pronósticos no dan resultados exactos en la estimación de precios futuros del cobre, se trata de justificar la elección del número de datos en el cálculo del promedio móvil, porque el promedio móvil trata de reducir la variabilidad por factores estacionales de tendencia y los irregulares. Se hace un análisis del precio nominal para el periodo 1991-2019 para compararla con la data real y justificar la elección del número de datos para el cálculo del promedio móvil. Luego de la elección del número de datos N. se analiza el precio del cobre en el periodo 1975-2019. Se encuentra la tendencia por desestacionalización de la serie temporal, se reconstruye las variaciones debido a las demás componentes cíclicas y las irregulares, para luego realizar el pronóstico respectivo del precio del cobre para los años 2020-2030
In this paper, Cauchy's convergence theory is applied for the first time in the econometric and statistical methods used for long-term copper price forecasting, to determine the number of data involved in the calculation of the moving average. Although the complicated forecasting methods do not give exact results in the estimation of future copper prices, it is about justifying the choice of the number of data in the calculation of the moving average, because the moving average tries to reduce the variability by factors seasonal trend and irregular. An analysis of the nominal price for the period 1991-2019 is made to compare it with the actual data and justify the choice of the number of data for the calculation of the moving average. After choosing the number of data N. the price of copper in the period 1975-2019 is analyzed. The seasonally adjusted trend of the time series is found, the variations due to the other cyclical and irregular components are reconstructed, to then make the respective forecast of the price of copper for the years 2020-2030
URI: http://hdl.handle.net/20.500.14076/22439
Rights: info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Appears in Collections:Maestría

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teves_ra.pdf6,43 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

Indexado por:
Indexado por Scholar Google LaReferencia Concytec BASE renati ROAR ALICIA RepoLatin UNI