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| Estimación y predicción del riesgo de mercado sobre un portafolio de acciones de empresas peruanas en presencia de errores heterocedásticos y distribuciones de colas pesadas mediante el uso de modelos ARCH | 483 |
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| Estimación y predicción del riesgo de mercado sobre un portafolio de acciones de empresas peruanas en presencia de errores heterocedásticos y distribuciones de colas pesadas mediante el uso de modelos ARCH | 23 | 3 | 44 | 15 | 4 | 23 | 34 |
Archivos descargados
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| villar_cv.pdf | 23 |
Países con mayores visualizaciones
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| Estados Unidos | 77 |
| Perú | 59 |
| Austria | 12 |
| Ucrania | 6 |
| México | 4 |
| Suecia | 3 |
| Brasil | 1 |
| Alemania | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Francia | 1 |
Ciudades con mayores visualizaciones
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|---|---|
| Lima | 46 |
| Houston | 17 |
| Oakland | 12 |
| Vienna | 12 |
| Wilmington | 12 |
| Ann Arbor | 10 |
| Woodbridge | 10 |
| Mexico | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Arequipa | 3 |
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