Modelo gaussiano y probabilístico de multivariable para estimar el efecto de precios futuros de gas en proyectos de inversión convencional

Abstract

El crecimiento a nivel mundial del gas tiene un impacto dinámico en las actividades extractivas en diferentes regiones del mundo. Sin embargo, en las últimas décadas el precio del gas ha mostrado caídas evidentes, no tanto como las del petróleo, lo que genera cierta incertidumbre de su t6endencia futura, el cual podría generar un cuestionamiento para que proyectos tengan viabilidad en un futuro cercano. Estimar pronósticos de precios futuros de gas es de suma relevancia para los proyectos del mercado a nivel mundial y nacional inclusive ya que permite la toma de decisiones con menor incertidumbre. Sin embargo, no siempre es fácil contar con un modelo que permita estimar precios de manera eficiente por estar sujeta a múltiples variables o factores entre ellos la producción, consumo, entre otros también las reservas y exportaciones los cuales son determinantes en la estimación del precio de gas. A partir de esto en el presente estudio se desarrolla un diagnóstico de los factores determinantes en la predicción del precio mediante las aplicaciones estadísticas descriptivas y probabilística para posteriormente determinar la correlación del comportamiento del precio, modelo de regresión y pronóstico para un periodo 2020-2030. Las predicciones de los modelos de regresión encontrados para un período futuro 2020-2030 del análisis de precios en función del tiempo y proyectarlo a través del tiempo muestra una tendencia al alza; sin embargo, los modelos de regresiones con variables proyectan tendencia a disminuir durante el periodo futuro 2020-2030.

The global growth of gas has a dynamic impact on extractive activities in different regions of the world. However, in recent decades the price of gas has shown obvious falls, not as much as those of oil, which generates certain uncertainty about its future trend, which could raise questions about whether projects are viable in the near future. Estimating future gas price forecasts is of utmost relevance for projects in the market at the global and national level even as it allows decision-making with less uncertainty. However, it is not always easy to have a model that allows estimating prices efficiently because it is subject to multiple variables or factors including production, consumption, among others also reserves and exports, which are decisive in estimating the price of gas. From this, in this study, a diagnosis of the determining factors in price prediction is developed through descriptive and probabilistic statistical applications to subsequently determine the correlation of price behavior, regression model and forecast for a period 2020-2030. The predictions of the regression models found for a future period 2020-2030 of the analysis of prices as a function of time and projecting it over time show an upward trend, however the regression models with variables project a tendency to decrease during the future period. 2020-2030.