Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Gestión cuantitativa del riesgo implícito en un derivado de crédito: modelo de valorización y cobertura para un Credit Default Swap y un Collateralized Debt Obligation | 478 |
Total de visitas por mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión cuantitativa del riesgo implícito en un derivado de crédito: modelo de valorización y cobertura para un Credit Default Swap y un Collateralized Debt Obligation | 16 | 41 | 23 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| caparo_cr.pdf | 66 |
| caparo_cr(acta).pdf | 54 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones |
|---|
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones |
|---|
Indexado por:
